数字货币量化交易策略操作（61BTC分享）

数字货币基金量化主要进行两类操作：无风险套利和趋势套利。

无风险套利主要包括：网络

一、比特币在不同交易所的点差算法

二、流动性更好的代币三角套利服务器

三、市价点差很大，交易活跃的市价套利svg

四、期货对冲套利。xml

趋势套利主要包括博客

五、杠杆策略交易图

下面，我将解释如何实现它，涉及商业机密，仅操作逻辑，而不是具体算法。它

策略一：套利比特币

因为比特币是一种全球货币，所以在不同的国家有多个交易所。目前，印度卢比（INR）是购买比特币最贵的（BTC/INR可以在Koinex上交易）交易所存量btc怎么看，其次是韩元，美元价格最稳定。同一个BTC在不同交易所不同币种面额单位之间存在套利空间。

所以有以下先决条件：

一、 在印度、韩国、美国等比特币交易所开户，存放对应国家的法币、BTC、USDT。

二、 交易平台非常活跃，支持随时充提币。当不同交易所的BTC价格出现分歧时，只要利润差额超过手续费，就可以进行如下循环： 机器自动判断后，执行第一步、第二步、第三步同时。

策略二：三角套利

通常会选择流动性较好的代币，以太坊和比特币进行三角交易。完成一个三角循环后，硬币数量不变，手头现金增加。

需要以下先决条件：

一、 代币的流动性应该足够好。

二、 计算买一买十的数量，控制流通仓位的数量。当出现三角循环，利润差额超过手续费时，可以按照以下步骤进行。

策略三：让分套利

因为市场上ICO项目很多，而且通常项目都有私募轮次交易所存量btc怎么看，私募投资者希望尽快获利，而没有参与私募的人看好币，会主动买币，所以有人想卖，有人想买。. 因此，在持有一定的底部位置后，机器将永远自动以买入和卖出的价格交易，并截获中间利润。只要超过手续费，机器就会自动交易。这种模式在开盘时币价波动幅度较大时效果明显，在成交较弱且波动不大时效果较弱。

需要以下先决条件

一、 你对币种的看法很不一样，有的强烈看涨，有的强烈看跌

二、 流动性必须足够大。最好在多个交易所上市，让多个交易所共同实现市场套利。

当存在市场价差且利润差额超过手续费时，您可以按照以下步骤操作。

买入价为57.22，卖出价为57.64，任意一笔交易手续费为2/1000，所以可以挂57.@ >23 买一买一的6.4511个数，5个卖一买一的6.4511个数7.63。如果有人把手中的币卖给我们买一个57.23，同时有人用自己的钱买币，买给我们卖给他们一个57.63，每人它们将在中间生成。0.41 的传播。而双向交易是千分之四，所以如果所有的交易都是6.4511，那么我们的币数将保持不变，并额外生成：

(57.63-57.23）*6.4511-(57.63+57.23） 6.45110.002=1.$098

策略四：对冲套利

主要是通过购买自己持有的币种对应的期货，或者相反逻辑的币种。例如，如果你持有比特币，你应该购买做空比特币的期货来对冲风险。要持有比特币，您应该购买比特币现金（BCH）来对冲风险。因为锁定利润只是战略定位，没有实际的步骤。

策略五：趋势套利

该模式需要判断未来1分钟到1天的价格走势，通过保证金系统进行杠杆交易。这部分策略是最难的，也是最考验程序员的算法能力的。前四部分都是无风险套利。只要API接入交易所，算法和策略够快，服务器节点够近，就可以实现套利。而杠杆策略交易则需要机器自行判断未来交易的走势，并做出相应的多头或空头策略。目前，很多团队都是人为地做出判断。他们在听完新闻，人为地感知市场交易数据后，人为地做多或做空。因为现在的数字货币波动很大，杠杆策略交易容易因为相反的判断直接平仓。因此，这部分人为操作，基金净值回撤和浮盈较大，收益幅度非常大。

一个专业的数字货币量化交易团队，必须有一支来自股票、证券、基金等传统金融市场的团队，研究策略可以持有数亿资金并应用，并且都使用系统的机器判断，可以被广泛使用的。缩小盈利幅度，避免交易者人为情绪和新闻的干扰。